數(shù)理金融

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	王秀國(guó)
出版社：	中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522311074	出版時(shí)間：	2022-03-01	包裝：
開(kāi)本：		頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　數(shù)理金融學(xué)研究涉及的內(nèi)容非常廣泛，其中資產(chǎn)定價(jià)是其核心內(nèi)容之一?！稊?shù)理金融：資產(chǎn)定價(jià)理論與方法》以資產(chǎn)定價(jià)為主線，全面系統(tǒng)地介紹了資產(chǎn)定價(jià)的基本原理和方法。資產(chǎn)定價(jià)的原理，主要包括均衡定價(jià)和無(wú)套利定價(jià)兩種思路，這兩者各有優(yōu)勢(shì)和不足?！稊?shù)理金融：資產(chǎn)定價(jià)理論與方法》的主要內(nèi)容也是圍繞著這兩種定價(jià)原理進(jìn)行展開(kāi)，旨在使讀者從嚴(yán)密的邏輯推理和數(shù)理分析中領(lǐng)略和掌握現(xiàn)代金融理論及其核心思想。

作者簡(jiǎn)介

　　王秀國(guó)，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理學(xué)博士，現(xiàn)為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院教授。長(zhǎng)期從事數(shù)理金融的研究和教學(xué)工作。主要研究領(lǐng)域：投資組合理論、資產(chǎn)定價(jià)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。主持和參與3領(lǐng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，出版1部學(xué)術(shù)專著，曾在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》《管理評(píng)論》《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》《計(jì)算數(shù)學(xué)》《控制與決策》《Journal of Industrial and Management Optimization》等期刊發(fā)表論文30余篇。

圖書目錄

第一章期望效用理論與隨機(jī)占優(yōu)準(zhǔn)則
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 序數(shù)效用函數(shù)
第二節(jié) 期望效用函數(shù)
第三節(jié) 投資者的風(fēng)險(xiǎn)類型及風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
第四節(jié) 最優(yōu)資產(chǎn)組合的性質(zhì)
第五節(jié) 隨機(jī)占優(yōu)準(zhǔn)則
習(xí)題
第二章單期資產(chǎn)定價(jià)基本原理
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 離散狀態(tài)金融市場(chǎng)的描述
第二節(jié) 無(wú)套利條件
第三節(jié) 資產(chǎn)定價(jià)基本定理
習(xí)題
第三章投資組合理論
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的投資組合理論
第二節(jié) 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的投資組合理論
第三節(jié) VaR與CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量下的投資組合模型
習(xí)題
第四章資本資產(chǎn)定價(jià)模型
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第二節(jié) 不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
習(xí)題
第五章套利定價(jià)理論
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 套利定價(jià)理論的假設(shè)條件
第二節(jié) 不含殘差時(shí)的套利定價(jià)理論
第三節(jié) 含殘差時(shí)的套利定價(jià)理論
習(xí)題
第六章基于消費(fèi)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 最優(yōu)消費(fèi)投資問(wèn)題
第二節(jié) 資產(chǎn)定價(jià)與隨機(jī)貼現(xiàn)因子
第三節(jié) 均衡定價(jià)
第四節(jié) CCAPM與CAPM的關(guān)系
第五節(jié) 無(wú)套利條件下的隨機(jī)貼現(xiàn)因子
習(xí)題
……
第七章隨機(jī)分析基礎(chǔ)：鞅和布朗運(yùn)動(dòng)
第八章隨機(jī)分析基礎(chǔ)：Ito積分和Ito公式
第九章隨機(jī)分析基礎(chǔ)：Girsanov定理和Feynman-Kac定理
第十章連續(xù)時(shí)間金融市場(chǎng)模型
第十一章 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型
第十二章期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法
第十三章利率期限結(jié)構(gòu)模型
第十四章連續(xù)時(shí)間資產(chǎn)定價(jià)模型
附錄
參考文獻(xiàn)