保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅與破產(chǎn)分析

　　近年來，對(duì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中分紅、破產(chǎn)及相關(guān)問題的研究一直是金融與保險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)，其經(jīng)典的研究方法是將保險(xiǎn)公司運(yùn)行過程或其他商業(yè)活動(dòng)中的控制變量（如初始資本、保費(fèi)收入、索賠額等）用某個(gè)隨機(jī)過程來模擬，著重分析公司保證金盈余、分紅、破產(chǎn)等相關(guān)指標(biāo)的變化規(guī)律，以此為保險(xiǎn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)提供理論依據(jù)。早期，精算師專注于計(jì)算破產(chǎn)可能性的大小并以此評(píng)估公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)。DeFinetti（1957）將分紅問題，即尋求破產(chǎn)前總分紅期望現(xiàn)值大化引入風(fēng)險(xiǎn)理論后，“采用什么分紅策略”以及“分紅量的多少”逐漸成為保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論研究的重要課題。基于此，《保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅與破產(chǎn)分析》考慮了若干保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型，主要包括對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型和幾類帶跳保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型等，研究了其在不同策略下的分紅、破產(chǎn)及相關(guān)問題，研究變量包括總紅利期望現(xiàn)值、破產(chǎn)時(shí)間的分布特征、回撤時(shí)間的分布特征、閾值水平等。值得一提的是，《保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅與破產(chǎn)分析》的主要模型是通過Levy過程的尺度函數(shù)進(jìn)行構(gòu)建的。

　　劉章，1981年生，安徽毫州人，理學(xué)博士，江西農(nóng)業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院副教授?！按蟊鞭r(nóng)教學(xué)精英獎(jiǎng)”獲得者，科研學(xué)術(shù)之星。主要研究領(lǐng)域?yàn)楸ｋU(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論、金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算理論等。主持或承擔(dān)省部級(jí)以上科研項(xiàng)目10余項(xiàng)；在Applied Mathematics and Computation、Communications in Statistics-Simulation and Computation、Entropy等數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)優(yōu)秀期刊上發(fā)表論文20余篇。